İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda Hisse Senedi Alım Satımlarında Markoviyen Duraklama Üzerine Bir Deneme


Gül M., Çelebioğlu S.

15. İSTATİSTİK ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2006, sa.1343880, ss.372-379

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.372-379

Özet

   Bu çalışmada, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda Ocak 1997 - Haziran 2004 tarihleri arasında gerçekleşen seans kapanış endeks değerlerine dayanarak, indirimli ortamda hisse senetlerinin alış ve satışlarına karar vermeye ilişkin bir model geliştirilmesi amaçlanmıştır. Yapılan hesaplamalarla Markoviyen optimal duraklama kurallarına göre hisse senedi alım-satımlarının haftanın günlerine göre dağılımı elde edilmiş ve yapılan satışlardan elde edilen kârlar incelenmiştir. Elde edilen bulgular bu alanda daha önce yapılmış çalışmalardaki sonuçlarla karşılaştırılmıştır.