Iki Boyutlu Arsimedyen Kapulalarda Istatistiksel Sonuç Çıkarımı ve Bir Uygulama


Arslan S., Çelebioğlu S. , Öztürk F.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.14, no.2, pp.1-18, 2013 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 2
  • Publication Date: 2013
  • Title of Journal : Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.1-18

Abstract

Kapulalar bağımlılık yapılarının incelenmesi ve modellenmesinde yaygın

olarak kullanılan elverişli bir araç haline gelmiştir. Arşimedyen kapula aileleri, aile

parametresine bağlı olarak bağımlılık yapısını belirlememize imkân vermektedir. Bu

çalışmada iki değişkenli Arşimedyen kapulaların temel özellikleri incelenerek, aile

parametresini tahmin etmek için Kendall’ın ’suna dayalı parametrik olmayan bir

yöntem üzerinde durularak, gerçek bir veri kümesi üzerinde uygulama yapılmıştır.

Çalışmada 03.02.2003 – 17.10.2008 yılları arasındaki Dolar kuru ve Avro kuru

verilerine ait 1489 gözlem kullanılarak bu iki değişken arasındaki ilişki

modellenmeye çalışılmıştır. Yine, çalışmada iki boyutlu Arşimedyen kapulalar için

parametrik olmayan bir tahmin yöntemi finansal verilere dayalı uygulama ile

birlikte verilmiştir. Çalışma bulgularına göre; iki boyutlu Arşimedyen kapulaların

tahmin açısından elverişli bir yöntem olduğu tespit edilmekle birlikte, tahmin işlemi

sürecine Lamda fonksiyonu veya Kv’nin dâhil edilmesi bir bütün olarak finansal

verilerden hareketle yapılacak tahminlerin kalitesini artıracağı bir örnekle ortaya

konulmuştur. Ayrıca deneysel lamda fonksiyonu, deneysel lamda fonksiyonunun

%95 güven aralığı ve uygulanan üç Arşimedyen kapula ailesi için teorik lamda

fonksiyonu grafikleri geliştirilmiştir.