Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.14, sa.2, ss.1-18, 2013 (Hakemli Dergi)
Kapulalar bağımlılık yapılarının incelenmesi ve modellenmesinde yaygın
olarak kullanılan elverişli bir araç haline gelmiştir. Arşimedyen kapula aileleri, aile
parametresine bağlı olarak bağımlılık yapısını belirlememize imkân vermektedir. Bu
çalışmada iki değişkenli Arşimedyen kapulaların temel özellikleri incelenerek, aile
parametresini tahmin etmek için Kendall’ın ’suna dayalı parametrik olmayan bir
yöntem üzerinde durularak, gerçek bir veri kümesi üzerinde uygulama yapılmıştır.
Çalışmada 03.02.2003 – 17.10.2008 yılları arasındaki Dolar kuru ve Avro kuru
verilerine ait 1489 gözlem kullanılarak bu iki değişken arasındaki ilişki
modellenmeye çalışılmıştır. Yine, çalışmada iki boyutlu Arşimedyen kapulalar için
parametrik olmayan bir tahmin yöntemi finansal verilere dayalı uygulama ile
birlikte verilmiştir. Çalışma bulgularına göre; iki boyutlu Arşimedyen kapulaların
tahmin açısından elverişli bir yöntem olduğu tespit edilmekle birlikte, tahmin işlemi
sürecine Lamda fonksiyonu veya Kv’nin dâhil edilmesi bir bütün olarak finansal
verilerden hareketle yapılacak tahminlerin kalitesini artıracağı bir örnekle ortaya
konulmuştur. Ayrıca deneysel lamda fonksiyonu, deneysel lamda fonksiyonunun
%95 güven aralığı ve uygulanan üç Arşimedyen kapula ailesi için teorik lamda
fonksiyonu grafikleri geliştirilmiştir.