Forecasting stock return volatility in emerging markets Comparing traditional GARCH to high frequency based models | AVESİS

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sistemi

Forecasting stock return volatility in emerging markets Comparing traditional GARCH to high frequency based models

Atıf İçin Kopyala

6th International Research Meeting in Business and Management, Eskişehir, Türkiye, 2 - 03 Temmuz 2015

Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
Basıldığı Şehir: Eskişehir
Basıldığı Ülke: Türkiye
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Adresli: Hayır