Akademik Veri Yönetim Sistemi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Tezin Yürütüldüğü Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, İstatistik, Türkiye
Tezin Onay Tarihi: 2012
Tezin Dili: Türkçe
Öğrenci: HAKKI POLAT
Danışman: Fatih Çemrek
Özet:
Özellikle altın, döviz, borsa endeks değeri ve petrol fiyatları gibi günlük olarak değişkenlik gösteren zaman serilerinin analizi birçok kuruluş açısından hayati önem taşımaktadır. Bu değerlerin uygun zaman serisi modeli ile modellenip, geleceğe yönelik öngörülerin yapılması, ilgili serideki tüm değişimleri ve gelecekte göstereceği eğilimleri belirlemek son önemli bir konudur.Birçok kaynak, dünyadaki en kaliteli petrol çeşidi olan Teksas Ham Petrolünden sonra ki en yüksek kaliteye sahip petrol çeşidi olarak Brent Petrol'ü göstermektedir. İngiltere ve Norveç arasında yer alan Kuzey Denizinden çıkarılan Brent Petrol özellikle İskoçya'daki tesislerde işlenmektedir. Brent Petrolün bir diğer önemli özelliği, kalitesi sebebiyle uluslararası standart olarak kabul edilmesidir.Bu çalışmada da Ocak 2005-Haziran 2012 yılları arası, Avrupa Günlük Brent Petrol Varil fiyatları, öncelikle temel zaman serileri analizi yöntemiyle incelenerek, tanımlayıcı istatistikleri ve durağanlık analizleri gibi işlemlere tabi tutulmuştur. Daha sonra ilgili serinin durağanlığının araştırılması için önemli bir başka teknik olan birim kök testleri uygulanmıştır. Bir sonraki aşamada ise, günlük konjonktürlerden fazlaca etkilenen serilerde gözlemlenen volatilite araştırılmıştır. Volatilitenin araştırılmasına paralel olarak, serinin ARCH etkisi içerip içermediği kontrol edilmiş ve son olarak ARCH etkisini giderebilmek için ARCH, GARCH ve özel GARCH modelleri uygulanmıştır.