Bazı Kapula Tahmin Yöntemleri ve Bir Uygulama

---

Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Yemler ve Hayvan Besleme Abd, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2006

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: YUSUF GÖKHAN ÖZBAKIŞ

Danışman: Salih Çelebioğlu

Özet:

Kapulalar, rastgele değiskenler arasındaki bağımlılık yapısını modellemek

amacıyla kullanılmaktadır. Son yıllarda kapulaların istatistiksel özelliklerinin

araştırılması artarak sürmekte ve özellikle ekonominin çeşitli alanlarında

uygulamaları hızla yaygınlaşmaktadır. Bu çalışmanın amacı, bazı kapula

tahmin yöntemleri hakkında bilgi vermek ve bir uygulama ile

örneklendirmektir. Bu amaçla, İMKB, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ile

BOVESPA, São Paulo Borsası arasındaki bağımlılık yapısı kapula tahmin

yöntemiyle incelenmeye çalışılmıştır. İki borsa arasındaki ilişkiye Ki-kare uyum

iyiliği ölçütüne göre en uygun düsen ailenin parametrik olmayan yöntemle elde

edilen q = 0,69356 parametreli Ali-Mikhail-Haq kapula ailesi olduğu

görülmüştür. Ayrıca en çok sözde olabilirlik yöntemi ve parametrik olmayan

yöntemler bir simülâsyon denemesiyle karşılaştırılmış ve aralarında önemli bir

fark bulunamamıştır.