Portföy riskinin ölçülmesine istatistiksel bir yaklaşım: Riske maruz değer analizi ve farklı portföyler üzerine uygulama

---

Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, İSTATİSTİK ANABİLİM DALI, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: ZEYNEP İLHAN DALBUDAK

Danışman: VEYSEL YILMAZ

Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu

Özet:

Riske Maruz Değer (RMD) hesaplamaları, yatırım yapılan portföyün belirli bir elde tutma süresi sonundaki olası kaybını belirlemek amacıyla yapılmaktadır. Bu hesaplamalar için Tarihsel Simülasyon Yöntemi, Varyans-Kovaryans Yöntemi (Parametrik Yöntem) ve Monte Carlo Simülasyon Yöntemi tercih edilmektedir. Bu tez çalışmasında, RMD hesaplamalarında kullanılan üç yöntemin, farklı kıstaslara göre oluşturulan portföyler üzerindeki sonuçları incelenmiştir. BIST 30, altın, döviz ve gecelik faiz oranlarının fiyat serileri kullanılarak oluşturulan dört adet portföye RMD hesaplama yöntemleri uygulanarak sonuçları karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçların performansı ise Geriye Dönük Test işlemi ile kontrol edilmiştir. Her bir portföy için RMD sonuçları incelenerek yöntemlerin performansları tartışılmıştır.