Akademik Veri Yönetim Sistemi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Tezin Yürütüldüğü Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Fen Bil.Enst.Md.Lüğü, Türkiye
Tezin Onay Tarihi: 2021
Tezin Dili: Türkçe
Öğrenci: TUĞBA ŞEKER
Danışman: Fatih Çemrek
Özet:
Zaman serileri analizi, zaman boyunca gelişen serilerin ve sistemlerin tanımlanması, modellenmesi ve öngörülmesi için gerekli yöntemler bütünü olup; İstatistik, Endüstri Mühendisliği, Aktüerya, İktisat, İşletme, Ekonometri, Tıp, Meteoroloji gibi birçok disiplinde karşımıza çıkmaktadır. Zaman serileriyle ilgili ekonomik çalışmalar yapılırken doğru sonuçlara ulaşabilmemiz ve isabetli öngörülerde bulunabilmemiz için durağanlık sınamaları oldukça önemlidir. Durağanlık, bir serinin Zaman içinde ortalamasının ve varyansının sabit, kovaryansının ise zamandan bağımsız olmasıdır. Seriler durağan olmadığında ileriye dönük tahminler sapmalı olur. Durağanlık sınamalarında kullanılan yöntemlerden birim kök testleri ise son yıllarda oldukça önem kazanmıştır. Çalışmada istatistiksel yöntem olarak birim kök testlerinin temelini oluşturan Dickey-Fuller testinden başlanarak günümüze kadar gelen geleneksel birim kök testleri ile yapısal kırılmaları dikkate alan birim kök testlerine yer verilmiştir. Uygulamada teorik olarak incelenen tek kırılmalı ve birden fazla kırılmalı birim kök testleri 1998Q1-2020Q4 yılları arasındaki yüksek teknoloji ihracatı, GSYH, döviz kuru, sermaye ve işsizlik serilerine uygulanarak birim kök testlerinin sonuçlarının karşılaştırılmasına yer verilecektir. Elde edilen sonuçlar iktisadi olarak yorumlanarak çalışma sonlandırılmıştır.