Akademik Veri Yönetim Sistemi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Tezin Yürütüldüğü Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Fen Bil.Enst.Md.Lüğü, Türkiye
Tezin Onay Tarihi: 2018
Tezin Dili: Türkçe
Öğrenci: TUĞBA BİTİRGEN
Danışman: Fatih Çemrek
Özet:
Riske Maruz Değer (RMD), yatırım yapılan portföylerin elde tutma süresi adı verilen süre sonunda beklenilen olası kaybını belirlemek amacıyla yapılan hesaplamalardır. Volatilite, belirli bir zaman aralığı içerisinde finansal getirilerde yaşanan oynaklığı ifade etmektedir ve riske maruz değer hesaplamalarında büyük önem arz etmektedir. Bu tez çalışmasında, BIST 50 ve BIST 100 ve BİST şirketleri içerisinde bulunan ve enerji sektöründe yer alan üç hisse senedi için volatilite tahmin yöntemlerinden en uygun model bulunması amaçlanmıştır. Sonrasında ise Riske Maruz Değer yaklaşımlarından Tarihi Simülasyon yöntemi ile Riske Maruz Değer elde edilmiştir.