Akademik Veri Yönetim Sistemi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Tezin Yürütüldüğü Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Türkiye
Tezin Onay Tarihi: 2019
Tezin Dili: Türkçe
Öğrenci: OKAN KÜREŞ
Danışman: Fatih Çemrek
Özet:
Bu çalışmanın amacı; kriz zamanlarında yapısında bir değişim olabileceği düşünülen değişkenlerle bir regresyon modeli oluşturmak ve oluşturulan modelin yapısal kırılma tarihleri ile kriz zamanları arasında bir ilişki araştırmaktır. Bu amaçla, ekonomik olarak dönüm noktalarının erken sinyallerini vermek için tasarlanan Bileşik Öncü Göstergeler Endeksi bağımlı değişken olarak seçilmiştir. Bağımsız değişkenler olarak ise; Bist100 Endeksi, Türkiye Brüt Dış Borç Stoğu, Verilen Tüketici Kredileri, TÜFE(yüzde değişimi), USD Kuru ve Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH= gelir yöntemi, cari fiyatlarla) değişkenleri kullanılmıştır. Uygulamadan önce, yapısal kırılma ve yapısal kırılmaya neden olan faktörlerden bahsedilmiştir. Zaman serileri ve durağanlık kavramları hakkında bilgi verilmiştir. Ek olarak, yapısal kırılmayı dikkate almayan ve yapısal kırılmayı dikkate alan birim kök testlerine ait teorik bilgilere yer verilmiştir. Uygulamada; yapısal kırılmayı dikkate almayan Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF), Phillips-Perron (PP) ve Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) birim kök testlerinin yanı sıra yapısal kırılmayı dikkate alan Zivot-Andrews (ZA), Perron (1997), Lee-Strazicich (2003) ve Lumsdaine-Papell (LP) birim kök testleri kullanılarak serilerin durağanlıkları incelenmiştir. Durağanlık sınamalarının ve birim kök testlerinin performanslarının karşılaştırılmasından sonra durağan-dışı elde edilen seriler durağanlaştırılıp bir regresyon modeli oluşturulmuş ve CUSUM Square ve CHOW testleri kullanılarak yapısal kırılma tarihleri incelenmiştir. Son bölümde, çalışmanın içeriği ile ilgili bilgiler ve genel bulgular yer almaktadır. Sonrasında ise görüş ve önerilere yer verilmiştir.